系统管理学报

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中国工业生产率波动对资源配置的影响

于江宁，李承政，朱启贵

2017 (3): 401-408.

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使用1999~2007年中国工业企业数据，估计全要素生产率（TFP），以省份和行业为分组，分别计算TFP离散度、资本和劳动的边际收入产品离散度，并进而考察生产率波动对资源配置的内生影响。研究表明：资本、劳动要素在30个工业行业内存在不同程度的配置扭曲，且资本要素扭曲要大于劳动要素的扭曲；生产率波动与资源误置之间存在显著的正相关关系，生产率波动越大，资源误置的程度越高。在工业经济中，生产率波动在一定程度上解释了行业层面和省份层面的资源配置扭曲（10%～30%），传统关于调节资源配置政策的福利效应可能被高估。

出口国偏好和进口多元化下的天然气进口国博弈

邹莉娜，任庆忠

2017 (3): 409-417.

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兼顾经济利益和能源供应安全是天然气进口国的重要考量。运用微分对策理论，构建了受出口国偏好和进口多元化程度影响的天然气进口国博弈模型，并获得了模型的最优解。研究表明，天然气进口国从某一个出口国的最优进口量与进口国愿意支付的最高价格和出口国的绝对偏好程度正相关。当天然气进口国的进口多元化程度高时，其达到初始预期进口需求总量的时间变短，有利于保障能源供应安全。但是天然气进口国的消费者剩余与本国进口多元化程度负相关，与其他竞争进口国的进口多元化程度正相关，且出口国相对偏好越低，该变化的幅度越大。因此，从获得经济利益的角度看，进口多元化程度并不是越高越好，研究发现存在一个兼顾经济利益和能源供应安全的“进口多元化程度”。

技术创新变化、资源耗竭与经济可持续发展最优路径——基于随机性内生增长理论模型的构建与推理

颉茂华，苏日娜，袁岗，杜凤莲

2017 (3): 418-427.

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在构建资源消耗的随机性内生增长模型的基础上，用常数相对风险规避系数(CRRA)效用函数分析例子，通过计算均值，分析出了技术创新的随机性影响，解决了一个技术创新的随机性的问题，发现在技术创新过程中的随机变化性往往导致在技术研发方面的投入更小，因为它导致边际报酬率减少。通过用CRS道格拉斯生产函数连同CRRA效用函数描述出一个独特的并且有规律的经济可持续最优增长路线。

模糊需求下的单货源多设施Weber问题

郭海湘，石咏，李冰毅，黎金玲

2017 (3): 428-437.

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在设施选址中，客户的需求是不确定的，用模糊变量来描述不确定需求更能真实地模拟出决策过程。在模糊可信性理论的基础上，建立了基于模糊需求的单货源多设施Weber问题优化模型，并结合Cooper提出的改进的重心法（ALA）与Manzour-al-Ajdad提出的两阶段优化算法，设计了一种新的混合启发式算法，该算法建立了客户的优先级，通过不断更新设施容量和设施位置来实现对客户分配，为了防止陷入局部最优，首先利用改进的重心法来优化初始选址位置（实质上是局部优化），然后用PSO算法进行全局优化。对小规模的问题，分别采用精确算法和本文提出的启发式算法求解，发现算法是有效的，并且具有良好的性能。将该模型和启发式算法应用到大牛地气田污水处理厂选址中去，当客户为58，设施个数为6，种群大小为40时，该算法在375代左右收敛，年污水配送费用从360万元减少到312万元。该模型和算法对于进一步补充和完善设施选址模型具有重要意义，在现实中对于不确定需求决策具有一定的应用价值。

面向工程事故防控的违规操作行为扩散研究

赵雷，柴国荣，宗胜亮

2017 (3): 448-455.

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施工人员的违规操作行为会致使工程项目事故发生，直接威胁生命财产安全和影响工程项目成败。在研究工程项目施工事故产生机理和施工人员违规操作行为扩散机理的基础上，运用运筹学方法分析违规操作行为在施工人员网络中的传播扩散过程，研究表明：自身阈值、影响系数和显现程度对施工人员违规操作行为的传播扩散具有不同的调节作用，合理调整自身阈值、影响系数、显现程度与影响节点和传播路径数量变化的作用关系，可以有效减轻违规操作行为的传播扩散程度，相关结论可以在一定程度上帮助防控和减少工程项目施工中突发事故的发生。

异质性视角下考虑客户流失的服务类产品扩散研究

李英，黄海梁，李莹莹

2017 (3): 456-463.

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考虑消费者社会影响力的异质性及客户流失现象对服务扩散的影响，基于状态转移的思想构建了一个持续动态的服务产品扩散模型。通过实证分析检验了模型的有效性，分析了客户流失导致的购买价值和影响价值这两方面的损失，构建了流失客户价值模型。研究表明：① 对于服务产品的扩散，考虑消费者异质性和客户流失因素的模型比已有模型更具精确性及适用性，拟合效果优于传统的Bass模型、G/SG模型及服务成长模型；② 对于服务产品，早期流失客户带来的价值损失要大于后期客户，影响者客户流失带来的价值损失大于模仿者，且流失时间越长，价值损失越大。

案例驱动的CI系统应急能力不足评估方法

刘天畅，李向阳，于峰

2017 (3): 464-472.

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关键基础设施(Critical Infrastructure，CI)系统作为城市应急管理的重点，相应的应急能力需要得到有效保障。目前，相关研究主要关注于应急能力的整体评估，但其操作工作量较大且不易于快速有效地识别应急能力不足(Emergency Capability Shortage，ECS)。据此，阐述了案例驱动的CI系统应急能力不足评估方法，基于可用案例集和案例推理生成与约简应急能力不足清单后，分别计算模糊ECS值与区间ECS值，并以应急能力不足图谱表示应急能力不足的评估结果。该方法参照与利用历史案例，有利于解决评估缺乏关联性、针对性与预见性的问题。最后，通过在H市的案例分析来验证该方法的可行性与有效性。

中小企业B2B电子商务使用行为的探索性研究

胡芳，徐赟，詹敏学，李大鹏

2017 (3): 473-484.

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以往电子商务使用方面的文献多集中于分析技术采纳问题，而很少关注企业用户是怎么使用电子商务的相关服务、以及什么因素造成了这样的不同。通过从阿里巴巴获得的相关数据进行定量研究。分析结果揭示了企业在使用电子商务时的一些显著行为特征，发现地区、产品以及组织等不同因素影响了企业电子商务的不同使用行为。为了更好地解释这些行为背后的影响因素，进一步利用实地调研访谈进行定性分析。分析结果支持了定量研究部分的发现，拓展了电子商务使用行为方面的理解。最后，提出一个电子商务使用行为影响因素模型，并给出相关解释。

一个连续时间委托代理模型下的私募基金最优激励合约

牛华伟

2017 (3): 485-495.

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私募基金管理者与基金外部投资人之间的关系本质上是一种委托代理合约关系。从基金管理者存在代理问题的角度出发，研究一个连续时间委托代理模型。在该模型中，基金管理者必须尽职工作以缓解动态道德风险问题，且收益率作为扩散随机过程，其漂移项由基金管理者的努力程度和资产管理规模决定。基于把过往收益率作为状态变量，通过求解微分方程能够得到最优资产管理规模与分成比例的显性表达式，进而深入分析两者的性质。研究表明：私募基金最优管理规模是有限的且受市场风险的影响；适当的资产管理规模及提高分成比例有助于缓解私募基金管理者的道德风险问题；只有在私募基金管理者的过往业绩达到一定水平时，过往业绩越大，最优分成比例才会越高。

考虑价格跳跃性的天然气期货定价模型及实证分析

邢文婷，张宗益，吴胜利

2017 (3): 496-502.

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对天然气价格的跳跃性和均值回复过程进行实证分析，发现天然气价格具有均值回复和跳跃性；在三因素模型的基础上，考虑天然气价格的跳跃性，提出了带有跳跃性的天然气期货价格模型，并用高斯化滤波器处理非高斯分布变量；利用纽约商品交易所（NYMEX）的天然气期货日常价格作为样本数据对模型进行检验。结果表明：天然气价格具有明显的均值回复和跳跃特征，且向上跳跃的概率较大，天然气价格具有长期增长的趋势；投资者要求天然气价格的非跳跃随机波动的风险溢酬为正；与三因素模型相比，考虑价格跳跃性的期货定价模型的拟合和预测能力更好。

工程施工团队中机会主义行为复杂性分析与计算实验

李真，孟庆峰，盛昭瀚

2017 (3): 502-511.

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工程施工阶段团队成员较易滋生机会主义行为且后果危害严重。首先从机会主义行为产生和发展的客观条件、多阶段关联机制与动态演化特征以及主体行为的多样性与适应性三方面对工程施工团队中机会主义行为的复杂性进行了分析；针对复杂性挑战以及现有研究的不足，提出将基于计算实验的情景建模引入到工程施工团队机会主义行为的研究中，对该建模方式的优势、思路等进行了阐述；分别基于机会主义行为产生机理、多阶段关联机制与演化规律以及防范策略等方面提出具体研究思路与展望；在此基础上给出一个基于计算实验方法的具体应用案例，旨在为我国工程施工团队中机会主义行为遏制与防范的研究提供一定的借鉴意义。

考虑交易对手间三种违约相关情景下的CDS定价——基于单因子Copula模型的模拟

陈正声，秦学志

2017 (3): 512-517.

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2008年金融危机中暴露出的交易对手违约相关风险，不仅使作为CDS交易对手方的Lehman Brothers，Bear Sterns和AIG等金融机构遭受了巨额损失，而且增加了金融市场的系统性风险。因此，考虑交易对手违约相关风险对合理定价CDS至关重要。基于单因子Copula模型的框架，数值模拟分析了交易对手间3种不同违约相关情景下的CDS定价，在统一的框架内创新性的解决了信用保护卖方、买方和参考资产方的违约相关情况、违约强度、支付频率及回收率等因素对CDS定价的影响。结果表明：① 保护卖方和参考资产方形成的违约相关对CDS定价的影响要强于交易三方违约相关的影响，各情景下的CDS价格明显不同；② 随着保护买方支付频率的增加，3种情景下的CDS价格均逐渐降低；③ 参考资产方回收率的增加，会降低不同情景下的CDS价格且差异明显。

虚拟集群企业间信任关系动态演变：基于状态转移方程的分析

刘征驰，石庆书，唐德明，赖明勇

2017 (3): 518-527.

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在网络型、知识型和替代性的虚拟网络环境下，集群企业间信任关系具有易碎性、独立性和动态性。基于马尔科夫状态转移方程，建立了虚拟集群企业间信任关系的动态演变模型，并利用仿真手段分析了其动态演变特性。研究表明：虚拟集群企业网络中的信任独立于企业过去的行为，与企业现在和将来行为紧密相关；集群网络会加速信任关系的两极分化，使持续采取优良行为的企业信任关系快速上升、采取恶劣行为的企业信任关系快速下降。在此基础上得出虚拟集群企业间信任机制优化和集群发展的若干结论和政策建议。

重复对赌协议机制下企业两阶段融资博弈

刘峰涛，赵袁军，刘玮

2017 (3): 528-536.

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采用博弈论作为研究方法，在两阶段融资重复对赌情境下，全面探讨融资企业和投资方之间的决策行为，探讨投融资双方订立的对赌目标的严格程度和企业的努力水平对企业预期收益的影响，揭示对赌协议存在的潜在风险。同时，运用Matlab软件得出：采用重复对赌结构，企业达到业绩目标的概率值要小于一次对赌达到业绩目标的概率值。这对投融资双方而言都是有利的，当第1阶段结束时，双方均有权根据阶段性结果来选择是否继续博弈或调整条款继续博弈，可以有效克服短期利益的束缚和信息风险，避免由于一次性签约业绩目标过高所采取的冒险行为，对于双方的互惠互利具有重要作用。

城市公共交通状况对私家车厂商市场策略的影响

邵晓双，谭德庆

2017 (3): 537-542.

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从公共交通的替代性及交通拥堵所产生的情绪效用角度出发，通过构建微分博弈模型，分析了私家车厂商的最优动态定价问题。研究表明：随着城市公共交通状况的改善、道路交通状况的恶化、以及消费者情绪效用系数的增大，私家车厂商的最优动态定价及厂商的利润均不断下降，并且城市公共交通状况及消费者情绪效用系数对低质量私家车厂商的影响大于对高质量私家车厂商的影响，而道路交通状况的影响则相反；随着2个厂商生产的私家车之间的质量差异不断增大，这种影响差异不断增大；厂商私家车的最优动态定价随着时间不断下降，城市公共交通状况的改善加速了最优动态定价的下降。

随机需求下考虑生产成本差异的柔性能力投资策略

孟翠翠，季建华，李彬

2017 (3): 543-550.

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柔性能力是企业应对需求波动风险的重要手段，投资提前期长，属于战略决策。考虑了运作层面的生产成本，研究了柔性能力生产成本与专用能力生产成本不同时柔性能力选择及投资决策，并与两种生产成本相同时的决策进行比较分析。将问题构建为两阶段随机规划模型，最优投资决策满足的条件可由卡罗需-库恩-塔克条件给出，并符合多维报童模型。柔性能力投资策略属于阈值策略，当且仅当柔性能力投资成本低于阈值时，对柔性能力投资是最优的。生产成本相同和不同两种情形相比较，后者的最优决策满足条件需要更多需求区域的划分，柔性能力投资成本阈值低于前者，投资条件变得苛刻。最后，通过数值分析对主要结论进行说明和验证，并分析需求波动风险参数对主要结论的影响。

环境规制下工业共生链制造商决策行为分析

曹斌斌，肖忠东，李晓军，祝春阳

2017 (3): 551-561.

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考虑政府废弃物排放标准、废弃物排放收费和废弃物交易补贴的环境规制，构建由1个上游制造商和1个下游制造商组成的工业共生链寡头垄断模型，研究了政府、制造商从环境效益和经济效益出发时各自的决策行为。结果表明：政府废弃物排放标准设定必须考虑制造商生产运营影响因素，而政府补贴和排污费对外部环境效益的作用优于单一政策；环境规制的介入驱使制造商参与工业共生，而制造商集中式决策能实现环境和经济效益的双赢；同时，通过采用废弃物排放契约和数量折扣契约能改进分散式共生链绩效；顾客对产品环境关切意识的提升能迫使制造商通过降低产品价格来刺激需求并促使其进行产品环境绩效创新。

考虑供应链成员公平关切的双渠道供应链合作广告策略

李波，侯棚文，李庆华

2017 (3): 562-568.

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研究由1个开设直销渠道的制造商和1个零售商组成的双渠道供应链中，零售商为市场竞争的主导者，制造商为随从者且双方均具有公平关切行为、两方进行合作广告的策略问题。以制造商和零售商均无公平关切行为为基准，研究了双方均具有公平关切行为和只有一方有公平关切行为等多种情形。研究表明，仅有制造商有公平关切行为时，制造商以及整个渠道的利润会增加且渠道效率会有所改善，但会使零售商的利润减少。然而零售商采取合作广告的利润仍大于其采取非合作广告的利润。而仅有零售商有公平关切行为时，供应链成员以及供应链总利润都会减少，但零售商的效用却可能会大于无公平关切时的利润，并且当其自身公平关切行为程度较高时，采取合作广告策略可能会损害自身利润。

剩余产品补贴下双边随机的农产品供应链协调

冯颖，余云龙，吴茜

2017 (3): 569-576.

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考虑供应商物流服务水平影响农产品终端市场需求的情形，建立了产出和需求双边随机的两级供应链模型。引入农产品现货市场，验证了集中决策模式下最优的订购量、物流服务水平和计划投入量的存在性和唯一性。进一步，在分散决策模式下加入批发价和剩余产品补贴契约，发现：当批发价不小于临界值时，分散决策下最优的订购量、物流服务水平和计划投入量均低于集中下的相应值；而当批发价小于临界值时，集中决策下的订购量与物流服务水平的比值低于分散决策下的相应值，进而表明，上述组合式契约无法完美协调供应链。故在此基础上引入物流服务成本共担契约，证明了当批发价恰好等于临界值时，可实现供应链完美协调。最后，给出数值算例验证了相应结论，并对外购价格进行了灵敏度分析。随着外购价格的增加，最优计划投入量保持不变，订购量和物流服务水平逐渐减小，而计划生产率则逐渐增加，但上述变量对于外购价格的敏感性均随其增加逐渐下降。

基于集配中心供应商协同配送主从决策机制

张蜊彬，成耀荣，梁佳佳

2017 (3): 577-582.

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为有效实现基于集配中心装配式供应链上游供应商协同配送，构建了考虑成本协调的协同主从决策机制；分析了零部件供应商和集配中心成本结构，对比供应商分散决策、集配中心决策和联合决策模型，建立以集配中心为主方，供应商为从方的主从决策模型。集配中心给出最优订购批量，供应商以最优配送批次响应。模型中引入成本补贴因子进行企业间协调。结合算例分析，比较了4种决策机制下的配送决策和相关成本。研究表明，主从决策是一种有效的协同决策机制，能有效降低系统物流成本和生产准备成本，提高供应链效率,激励供应商参与协同决策。

政府不同策略下报废汽车正规与非正规回收渠道博弈模型

夏西强，朱庆华，王慧军

2017 (3): 583-591.

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为了分析政府不同政策对报废汽车回收渠道的影响，建立了正规回收渠道与非正规回收渠道博弈模型。基于此模型，考虑政府不采取政策、采取对正规回收渠道进行补贴政策及采取对非正规渠道进行监管政策的3种情况。对比分析了3种情况下，政府补贴及监管努力程度对单位回收价格、回收量、利润及环境的影响。研究表明：① 政府采取补贴政策时，正规渠道与非正规渠道都会提高单位回收价格；政府采取监管政策时，正规渠道降低单位回收价格，非正规渠道提高单位回收价格；② 政府不同政策对单位回收价格、回收量、利润及环境的影响与政府补贴额、监管努力程度、单位回收价格敏感度系数及监管努力程度系数有关。

部分交易信用下易逝品动态库存控制模型

温宗良，吴晓黎，周永务，嵇凯

2017 (3): 592-598.

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科技进步和顾客需求快速变化使产品生命周期越来越短，一些生命周期较长的耐用消费品，因其时尚性等特点，逐渐变成易逝品。假设供应商提供部分信用交易，而零售商在计划期内周期性地订购一种生命周期为2个补货周期长度的产品以满足不确定性需求，零售商以计划期末的期望资金水平最大化为目标，其订货时可以使用自有资金和/或贷款资金，订货后如果有剩余资金，也可以通过无风险投资获得收益。建立了部分交易信用下的易逝品动态库存控制模型，证明了此库存系统存在最优补货策略，对最后一个周期给出了“临界值”订货策略。最后，通过算例进行了说明。

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