系统管理学报

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刘阳, 田军, 冯耕中, 高晓宁

2020 (5): 833-846. doi: 10.3969/j.issn.1005-2542.2020.05.001

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为了减轻突发事故引起的社会危害，政府明确规定生产经营性单位一定要做好应急设备的储备工作。但在实际情况下，政企追求目标并不一致，政府对企业努力水平也不能做到全面监测，使得企业很容易产生违规操作或投机行为，造成企业努力水平降低，在突发事故发生时很难保障充足的应急设备。为了解决这一问题，研究了政府与企业之间的委托代理关系，分析了信息不对称条件下的政企利益博弈，构建了应急设备储备系统激励模型。根据政府补贴有无约束条件，求解了政府最优奖惩系数与激励系数、企业最优努力水平以及双方的收益。进一步，采用数值算例与敏感性分析验证了该模型的有效性，讨论了若干重要外生变量对政企最优决策策略与双方收益的影响，进而提出具有实践意义的管理启示。

区域R&D投入、产学研耦合协调度与科技绩效

肖振红, 范君荻

2020 (5): 847-856. doi: 10.3969/j.issn.1005-2542.2020.05.002

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基于耦合协调度测度模型、主成分分析以及面板门限回归模型，运用2013~2017年我国30个省市的面板数据，以产学研耦合协调度为门限变量，将区域R&D投入划分为R&D人员投入与R&D经费投入，探究R&D人员投入与R&D经费投入对科技绩效产生的异质性影响。实证结果表明：当以产学研耦合协调度为门限变量时，R&D人员投入与R&D经费投入均与滞后3期的科技绩效存在明显的双门限效应；R&D人员投入对科技绩效的正向作用随着门槛值的提升不断增大，当产学研耦合协调度高于0.6135时，R&D人员投入对科技绩效产生显著的正向作用；R&D经费投入对科技绩效并不总是产生正向促进作用，当区域产学研耦合协调度小于0.5290时，R&D经费投入会对科技绩效产生负向作用；当区域产学研耦合协调度高于0.5290时，R&D经费投入对科技绩效产生正向作用；并且，R&D人员投入对科技绩效产生的作用更为显著。

考虑员工偏好分布的概率型自选班次模型

丁祥海, 喻瑶, 张俊娜

2020 (5): 857-865. doi: 10.3969/j.issn.1005-2542.2020.05.003

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确定型自选班次（DSR）没有充分考虑员工对班次偏好的差异程度，降低了用工效益。为了解决该问题，引入概率班次的概念，提出了以最小用工成本为目标的概率型自选班次（PSR）用工模型。讨论了员工偏好为一般性分布情形下，概率值为0.5时，PSR的用工成本最低，分析了当单位用工策略由DSR改革为PSR时，各班次如何制定工价的问题；同时，探讨了PSR用工成本优势的来源。在员工偏好为具体的均匀分布情形下，验证了上述结论的正确性。最后，通过算例实验分析了PSR在实际应用中的科学性。

序比例诱导分段无量纲化方法及其影响因素

易平涛, 李伟伟, 李玲玉

2020 (5): 866-873. doi: 10.3969/j.issn.1005-2542.2020.05.004

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为在评价数据的无量纲化处理过程中兼顾异常值情形，并减弱因异常值的存在而导致的无量纲化后数据之间分布不均衡的问题，在极值处理法的基础上，提出了一种非线性的无量纲化方法，即序比例诱导分段无量纲化方法。该方法以原始指标值的排序百分比为诱导变量对原始指标值进行分段，并在各区段内以极值处理法为基础分别进行无量纲化处理。通过性质分析，发现该方法能够较大程度地提升无量纲化结果对“总量恒定性”性质的满足程度。此外，采用模拟仿真的方法发现，该无量纲化方法对异常值具有较好的抗干扰性、且随着分段层级的增加其对异常值的敏感程度越来越低等主要结论。

单机订单接受与加工调度问题的拉格朗日松弛算法

谢杏子, 王秀利

2020 (5): 874-881. doi: 10.3969/j.issn.1005-2542.2020.05.005

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针对不同类型订单加工切换时机器需要准备时间的实际生产情况，研究了单机订单接受与加工调度优化决策问题，旨在最大化企业净收益。鉴于研究问题的强NP难属性，设计了基于拉格朗日松弛理论的启发式算法。首先，该算法通过加入相邻订单相异性约束以提高松弛解质量；其次，应用动态规划递推公式求解拉格朗日松弛问题；最后，利用问题的优化性质并基于贪婪规则构造原问题可行解。不同规模问题的实验结果表明，该算法能在合理计算时间内得到满意的近优解。

PPP项目主体特征对隧道行为的影响

刘继才, 胡嘉, 高若兰

2020 (5): 882-894. doi: 10.3969/j.issn.1005-2542.2020.05.006

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PPP项目中隧道行为频发，从各利益主体特征与隧道行为的关系出发，选取A股PPP概念板块中360家公司的面板数据作为样本，构建一种可解决存在关键和潜在门限变量门限效应的二阶段改进面板门限模型，实证分析各门限变量下两权分离度对PPP利益主体隧道行为的影响。研究表明：基于政企合作度与企业性质规模及其分类下的一般门限变量均存在门限特征。具体而言，政企合作度越高的PPP项目主体，较高的负债和股权制衡度以及较低的银行债务和股权集中度下，两权分离度越能降低隧道行为；企业性质规模越高的PPP项目主体，较低的银行债务比率、股权集中度和股权制衡度下，两权分离度越能降低隧道行为，而较低或很高的负债都将引发隧道行为。

兼具债转股和债务减记特征的或有可转债及其定价

王文华, 秦学志, 张翔, 张茂军

2020 (5): 895-904. doi: 10.3969/j.issn.1005-2542.2020.05.007

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兼顾债转股和债务减记特征，设计了一款双触发器或有可转债（DEWDCC）。当金融系统风险累积到较高水平时，DEWDCC赋予投资者将其转化为普通股权或减记债的权力，以避免因强制债转股对投资者带来过多的损失。其所采用的巴黎式外生阈值有望适度避免人为操纵债转股，且有利于向银行和投资者提供风险预警，而债务减记有助于及时有效地救助陷入困境中的银行。通过蒙特卡罗模拟分析，得到：DEWDCC的债转股属性和债务减记特征对资产转移的影响相互抵消，而不恰当的或有债券的发行不利于金融市场的稳定性；DEWDCC的债转股特征可以有效地增加银行的逆周期缓冲资本，进而增强其应对外部冲击的弹性；而债务减记特征可望有效吸收银行损失并维持银行的正常运营。总之，转股选择权使得DEWDCC比普通CoCos更具吸引力。

基于Markov-评级选购双声誉模型的评级机构串谋激励约束机制

周香芸, 田益祥

2020 (5): 905-914. doi: 10.3969/j.issn.1005-2542.2020.05.008

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引入经济状态转移极限概率矩阵和双重声誉效应，改进评级选购博弈模型，构建马尔科夫-评级选购双声誉模型，分析双评级激励机制和约束机制解决评级机构串谋问题的适用条件。最后，运用数值分析和仿真进行验证。得出：当声誉效应满足一定条件时，双评级激励机制能预防评级“虚高”和“以级定费”串谋；经济发展状态分离下，约束机制能更有效地防止评级机构串谋和降低监管成本。

中概股企业私有化退市决策模型：基于价值低估假说

谭庆美, 耿佩璇, 卢防勤

2020 (5): 915-923. doi: 10.3969/j.issn.1005-2542.2020.05.009

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基于中概股企业私有化退市背景，分别建立了中概股企业继续海外上市与私有化退市两种情形下的企业价值模型，模拟控股股东私有化退市决策的权衡过程。结果表明：存在一个净现金流临界值，当中概股企业的净现金流大于该临界值时，继续海外上市时的企业价值更大，控股股东应选择继续海外上市；反之应选择私有化退市。中概股企业继续海外上市的资本成本率和上市维持成本越高、获取净现金流的能力越弱，净现金流临界值越高。私有化退市后的资本成本率越低以及获取净现金流的能力越强，净现金流临界值越高。最后，利用Matlab进行仿真分析并以智联招聘私有化退市为对象进行案例分析，验证了理论模型所得结论的合理性与可行性。研究结论对中概股企业私有化退市决策具有重要借鉴意义。

移动电商顾客购买行为——基于拓展BG/NBD模型的实证研究

吴邦刚, 杨柳, 陈煜波

2020 (5): 924-933. doi: 10.3969/j.issn.1005-2542.2020.05.010

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基于移动渠道的特征，拓展了客户关系管理领域具有代表性的BG/NBD模型，通过在模型中引入协变量，并考虑不同交叉购买行为下，分析移动客户和传统线上客户在购买率和流失率上的差异。进一步，以2012~2014年京东商城上19189名客户购买数据为分析单位，对拓展模型进行估计和分析。研究结果表明：移动客户的购买率要显著高于传统线上客户购买率，而且移动客户的流失率显著低于传统线上客户的流失率。同时发现，交叉购买行为对上述关系具有显著的调节作用：在有交叉购买行为的情况下，移动客户与传统线上客户无论是在购买率还是流失率上的差异要比没有交叉购买行为下的差异更显著。

资本投入对省际间相互溢出效应的影响

胥莉, 庄莹, 孙昊

2020 (5): 934-942. doi: 10.3969/j.issn.1005-2542.2020.05.011

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要素流动产生溢出效应，区域经济协同发展离不开省际间相互溢出效应的持续作用。通过构建GVAR模型，利用全国29省（市）的面板数据，在充分考虑各地区相互影响的异质性基础上，实证了上海、武汉和重庆各区域的经济增长空间外溢效应，以及3个中心城市间的相互溢出效应。研究表明：东部省际间经济增长的联动性较强，中部次之，西部较弱；而中心城市间的经济关联程度不高。进一步对溢出效应的变量回归分析，发现本地区的资本投入与外商直接投资(FDI)与溢出效应呈正相关，而外地区的资本投入与外商直接投资（FDI）对溢出效应呈负相关；实证结果有助于规划不同区域的经济发展模式，正确认识相互间的发展关系，推动创新发展。

基于演化博弈的重大工程业主与勘察机构合作机制

朱建波, 周晓园

2020 (5): 943-948. doi: 10.3969/j.issn.1005-2542.2020.05.012

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为研究重大工程前期勘察阶段业主与勘察机构的合作问题，以业主和勘察机构有限理性为前提，基于演化视角建立双方决策行为交互的博弈模型，探讨了参数变化对于演化稳定策略的影响，并用仿真实验的方法研究参数的取值与初始策略选择对于演化结果的影响。研究结果表明：合理的超额分配系数对促进双方合作有积极意义，且存在一个最优的系数使得双方合作的可能性最大；双方的成本对于均衡结果的影响呈现差异化的结果；风险分担机制的设计可有效促进合作。

自我构建和促销框架对价格不公平感的影响

罗津, 吕巍, 窦文静

2020 (5): 949-956. doi: 10.3969/j.issn.1005-2542.2020.05.013

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价格比较会引发价格不公平感，重点研究自我构建和促销框架的交互作用对价格不公平感的影响。通过两个实验研究发现，相对于独立自我构建的消费者，当比自己过去支付更多时，相依自我构建的消费者价格不公平感更强。此外，促销框架也会调节自我构建对公平感知的影响，当促销结束后，不能继续享受积极框架的促销会引发独立自我消费者更强的不公平感；与之相反，当消极框架促销结束时，相依自我构建消费者的感知价格不公平感更强。

求解无容量设施选址问题的拉格朗日狼群算法及其应用

张惠珍, 陈煜婷, 叶勇, 倪静

2020 (5): 957-963. doi: 10.3969/j.issn.1005-2542.2020.05.014

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无容量设施选址问题(UFL)是应用于诸多领域的经典组合优化难题。首先，结合UFL问题的具体特征，重新定义了狼群算法中狼群协作捕食的智能行为，提出了求解该问题的狼群优化算法；其次，将狼群算法与拉格朗日松弛相结合，设计了一种求解UFL问题的拉格朗日狼群算法；最后，将本文提出的狼群智能优化算法及拉格朗日狼群算法用于UFL基准问题库中部分算例的求解，并将其求解结果与混合蚁群算法、半拉格朗日松弛方法以及优化软件CPLEX的求解结果进行比较。结果表明：拉格朗日狼群算法较狼群优化算法、混合蚁群算法及半拉格朗日松弛方法具有更好的求解效果，而且在一定程度上缓解了CPLEX求解时间长，消耗内存大的缺点，拥有良好的求解性能。

物流路径关闭和拥塞风险下的库存控制策略

王凤, 齐源, 龙静, 李瑞海

2020 (5): 964-973. doi: 10.3969/j.issn.1005-2542.2020.05.015

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大型城市活动或重大自然灾害引起的物流路径关闭和拥塞风险问题受到广泛关注。通过建立一个多期马尔科夫链状态更新系统模型，分析物流供货系统在路径关闭和拥塞两种情形下的最优库存控制策略问题。结果显示：最优基本库存水平随着用户订单服务水平（报童分位数值）、关闭中断概率以及拥塞数量均值的增加而增大，但是增加显著水平存在差异。仿真研究了厂商如何提高订货量来减轻物流路径关闭或拥塞风险。这对于科学地应对供应链关闭和拥塞风险具有一定的理论和现实意义。

考虑利他行为偏好的动态增长环供应链微分博弈

马德青, 胡劲松

2020 (5): 974-986. doi: 10.3969/j.issn.1005-2542.2020.05.016

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针对一制造商和一零售商组成的动态闭环供应链系统，分别构建了制造商利他、零售商利他以及双方利他3种行为模式下的Stackelberg微分博弈模型，借助贝尔曼连续型动态规划理论得到了3种利他模式下，制造商的回收努力投入和批发价格策略、零售商的产品销售价格策略、废旧产品回收率以及成员的值函数并进行了对比分析。算例验证了先前结论，进一步分析了制造商利他系数和零售商利他系数对稳态指标的影响，并以自立情形为基准模型，对比分析了3种利他模式下的供应链绩效时间演进规律。研究表明：利他行为是一种正向的社会偏好；制造商的利他行为能够有效地减缓供应链的双重边际效应，提高消费者剩余；零售商的利他行为虽会提高制造商利润，但却以牺牲自身利润为代价，也会使消费者需求量对价格的变动更为敏感；相比之下，双方利他行为是供应链的最优行为模式，可以带来经济、环保、社会三位一体总绩效的提升。

需求推断差异下供应链成员的运营决策机制

余大勇, 钱佳, 陈雪柔, 徐最

2020 (5): 987-993. doi: 10.3969/j.issn.1005-2542.2020.05.017

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供应链终端随机需求的分布不确定时，制造商和零售商将根据各自掌握信息推断需求分布。若零售商不与制造商分享历史需求数据，制造商将根据零售商的历史订单数据进行需求推断。分析了制造商是否有历史需求数据时的价格决策、零售商相应的订购决策，以及供应链成员之间需求数据分享决策。结论显示：制造商根据零售商订单数据推断的需求过高时，将制定较高的批发价格；零售商的期望利润将比与制造商分享需求数据时少，零售商与制造商共享终端需求数据的可能性较大。进一步分析了激励供应链成员分享需求信息并增加供应链利润的协调机制。

参照价格效应下的绿色供应链协调机制

桑圣举, 张强

2020 (5): 994-1002. doi: 10.3969/j.issn.1005-2542.2020.05.018

摘要 ( )

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在考虑消费者的参照价格效应下，研究绿色供应链的协调机制问题。构建了基于参照价格的分散决策模型、集中决策模型、成本分担契约和收益共享契约，给出了各优化模型下的最优均衡策略，并对其进行了比较分析。研究结果表明：成本分担契约和收益共享契约可以提高供应链系统的利润，却不能达到一体化下的最优利润；收益共享契约优于成本分担契约；随着参照价格效应的增加，产品绿色度、批发价格和零售价格减小，制造商和零售商的利润增加；考虑消费者的参照价格效应可以提高制造商和零售商的利润。

基于产品模块化设计的闭环供应链回收模式选择

陈章跃, 王勇, 王义利

2020 (5): 1003-1010. doi: 10.3969/j.issn.1005-2542.2020.05.019

摘要 ( )

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产品模块化设计既可以更好地满足客户的个性化需求，又能有效地降低新产品和再制造品的生产成本。在考虑产品模块化设计的情形下，以制造商主导的再制造闭环供应链为研究对象，分析了制造商自营回收模式和外包回收模式下产品模块化水平、零售价格、回收价格和制造商利润，为制造商回收模式的选择提供参考。研究表明：制造商选择回收模式不但跟模块化设计的成本参数有关，而且还跟产品模块化设计带给新产品和再制造品生产成本节省的大小有关。

卖方消费信贷下零售商与金融企业的成本共担契约

经有国, 王迪, 秦开大, 杨红娟

2020 (5): 1011-1017. doi: 10.3969/j.issn.1005-2542.2020.05.020

摘要 ( )

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针对金融企业的信贷服务水平影响零售商的信贷消费需求情形下，研究零售商的最优订货决策、金融企业的最优服务水平决策和系统协调问题。为此，分别建立了集中决策模型、分散决策模型及成本共担契约协调模型。通过对模型的求解和推导得出：分散决策时的最优订货决策、最优服务水平及最优系统利润均比集中决策时的要低；当零售商分担一定比例的金融企业信贷服务成本，并且金融企业分担一定比例的零售商单位实际产品成本时，成本共担契约能够实现系统的协调。最后，进一步通过数值分析表明，所提出的成本共担契约可实现系统的协调，并使零售商和金融企业实现双赢。

基于融资约束的投资时机与债务规模

向华, 周伟峰

2020 (5): 1018-1024. doi: 10.3969/j.issn.1005-2542.2020.05.021

摘要 ( )

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研究了融资约束模式下的中小企业投资时机和融资规模。利用风险中性定价方法给出了公司债券、股权、公司价值和担保成本定价的显式解；确定了投资时机与债务规模的函数关系；解释了担保换股权融资模式的优势。数值分析结果表明：投资触发水平随融资规模先减后增呈U型变化；被担保的公司价值大于股权融资的公司价值。随着风险的增大，两价值之差越来越小。比较静态分析也表明，担保换股权使得公司价值增加，投资被加速。

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