系统管理学报

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基于产品回收定价的逆向物流车辆路径优化问题

王勇, 左佳昕, 蒋琼, 刘永, 许茂增

2022 (2): 199-216. doi: 10.3969/j.issn.1005-2542.2022.02.001

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针对逆向物流车辆路径优化问题研究在产品回收定价调整和车辆路径优化调度结合方面存在的不足，以智能回收箱为研究对象，考虑多频次回收和车辆共享调度策略，提出基于产品回收定价的逆向物流车辆路径优化方案。首先，构建了智能回收箱回收量与回收定价的线性函数；然后，构建了包含共享车辆运输成本、维护成本、违反时间窗惩罚成本和环境外部性收益之和最小化的逆向物流回收运营成本模型，并建立了回收中心产品的最大化收益模型；其次，根据模型特点设计了考虑智能回收箱地理位置、回收频次和回收时间窗的时空聚类算法，进而提出一种改进的混合算法，该混合算法结合了遗传算法全局搜索能力强与粒子群算法收敛速度快的特点进行了算法间的优势互补，同时采用了精英保留策略，增强了混合算法的搜索性能，并通过与HGA算法、GA-TS算法和HACO算法进行比较分析，验证了模型和算法的有效性；最后，结合重庆市某智能回收物流网络的实际数据进行优化研究，分析了不同产品定价下的回收频次和车辆共享调度情况。结果表明，本文所提的模型和算法能够进行产品回收定价策略的有效选择、产品回收车辆的资源共享以及合理的车辆路径优化调度，并可在回收中心获得最大化收益的同时有效降低逆向物流的运输成本，进而为逆向物流企业进行产品回收定价和车辆回收路径优化调度提供方法支持和决策参考。

零售商风险规避下基于联合契约的双渠道供应链库存决策模型

朱宝琳, 薛林, 戢守峰, 邱若臻

2022 (2): 217-229. doi: 10.3969/j.issn.1005-2542.2022.02.002

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研究了不确定条件下基于零售商风险规避的双渠道供应链库存协调问题，建立了零售商风险规避下双渠道供应链分散和集中情况下库存最优决策模型，证明了包含收益共享和回购契约的联合契约可以实现双渠道供应链的库存协调，分析了产需不确定因子、风险规避因子和市场分配比例系数对制造商和零售商的最优决策的影响。研完表明，包含收益共享和回购契约的联合契约可实现双渠道供应链的帕累托改进。最后，讨论了联合契约实现帕累托改进的可行范围。数值算例验证了模型和方法的有效性。

资金约束制造商的最优融资与质量决策

蔡敏, 骆建文

2022 (2): 230-240. doi: 10.3969/j.issn.1005-2542.2022.02.003

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考虑市场需求受产品价格和质量水平的双重影响情形下,研究了资金约束制造商和资金充足零售商组成的供应链的融资与运营决策, 其中制造商可通过零售商的提前支付、银行融资或由股权融资和银行融资组合的混合融资来解决资金约束问题。通过构建3种融资方式下的Stackelberg 博弈模型, 研究了制造商与零售商的最优定价及质量决策, 对比了制造商和零售商在3种融资模式下的利润, 并借助算例分析了质量投入成本系数、单位产品成本系数、提前支付比例及股权融资比例对资金约束供应链均衡决策的影响。结果表明: 当制造商初始资金水平处在一定范围且提前支付比例小于某一阈值时, 零售商提前支付模式下制造商提供的产品的质量水平将更高; 相较于银行融资, 尽管混合融资下产品的质量水平和订购量更高, 但供应链整体利润却较银行融资时低。

股指期货交易政策演变与股票市场质量

刘慕涵, 熊熊, 张永杰

2022 (2): 241-254. doi: 10.3969/j.issn.1005-2542.2022.02.004

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研究了在中国股指期货市场交易政策逐渐放宽这一背景下, 股票市场质量所表现出的变化特点, 为监管者进一步支持和发展指数衍生品提供了实证证据。从个股横截面角度,对指数成分股(样本组) 和非成分股(对照组) 进行匹配,通过描述性统计、差异性检验和回归检验等方法发现: 随着交易政策的逐步宽松, 尽管市场整体波动性可能有所增加, 股指期货交易对成分股的波动存在抑制作用; 股指期货对市场整体流动性存在一定的“交易转移效应”, 指数成分股所受影响更小。综合上述结果, 股指期货交易政策对投资者越具有吸引力, 越有利于改善股票市场质量、发挥股指期货应有的作用。

基于Class Balanced Loss修正交叉熵非均衡样本信用风险评价模型

杨莲, 石宝峰, 董轶哲

2022 (2): 255-269. doi: 10.3969/j.issn.1005-2542.2022.02.005

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针对传统信用风险预测模型存在对非违约样本识别过度、对违约样本识别不足的问题，将平衡损失CassBaanced Loss函数引入信用风险评价,构建CassBaancedLoss修正交叉熵的非均衡样本信用风险评价模型。利用所建模型与交叉熵神经网络、支持向量机、决策树、随机森林和K最近邻5种分类模型进行对比，验证BPNN-CBCE对中国某金融机构1 534笔农户贷款数据信用风险预测的有效性；在此基础上，利用UCI公开的德国信贷数据验证BPNN-CBCE模型的稳健性。研究表明，对于农户数据, BPNN-CBCE模型在AUC违约召回率Default recall方面普遍优干BPNN-CE、SVM、DT、RF和KNN模型。其中，BPNN-CBCE的Default recall相比5种对比模型提升了41.3个百分点，AUC相比5种对比模型提升了15.6个百分点: 对于德国数据集，BPNN-CBCE评级模型在AUC违约召回率Default recall方面也均优于5种对比模型。因此，BPNN-CBCE信用评价模型对农户不均衡信贷数据中的违约样本具有较好的识别能力，可有效降低金融机构客户误判带来的损失。创新与特色:（1）利用CassBalanced Loss中的平衡因子w，增大违约样本在目标损失中的权重，降低非违约样本在目标损失中的权重，客观调节正负样本损失在目标损失中权重，弥补交叉熵承数无法调节两类样本损失权重的缺陷，克服由样本不均衡带来的评价模刑对非讳约样本识别讨度、对讳约样木识别不足。（2）通讨考虑数据重叠，利用随机覆盖方法，分别对贷款数据中讳约，非违约样本进行不放回采样，以对全样本空间X_违约、X_非违约进行不重叠覆盖，计算两类贷款客户的有效样本数量。既反映由于真实数据之间的内在相似性，随着样本数量的增加，新添加样本很可能是现有样本近似重复的客观事实，也保证基于有效样本对两类样本损失进行重新加权的客观性。将图像识别领域中的Class Balanced Loss函数引入信用评价领域，既拓展了ClassBalanced Loss的使用边界，也为解决不均衡样本的信用风险评价提供了新的研究思路。

女性创业者社会认知特征对新创企业绩效影响机理：基于SCT理论视角

解学梅, 吴永慧, 郜敏

2022 (2): 270-289. doi: 10.3969/j.issn.1005-2542.2022.02.006

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近年来,随着女性创业力量的崛起, 有关女性创业者的社会认知特征研究逐渐引起关注。基于社会认知理论(Social Cognitive Theory,SCT) ,以女性创业者为研究对象,将创业自我效能、创业激情、坚毅和自我控制4种认知特征作为认知因素,机会识别作为行为因素, 关系网络和性别歧视作为环境因素, 构建了一个“认知-行为-环境”三元交互模型, 系统探究女性创业者社会认知特征与新创企业绩效之间的复杂关系。研究结果表明: 女性创业者社会认知特征(创业自我效能、创业激情、坚毅、自我控制) 对新创企业绩效具有正向影响; 机会识别在女性创业者社会认知特征和新创企业绩效关系之间发挥中介作用, 且关系网络和性别歧视两个环境因素调节该中介作用。本研究以女性创业者“社会认知特征-机会识别-新创企业绩效”为研究路径, 探究女性创业者社会认知向行为转化并进一步影响新创企业绩效的内部机理, 并且通过引入关系网络和性别歧视, 拓展了环境因素作用于女性创业者社会认知和行动的路径。

意义构建视角下愿景沟通对员工变革承诺的影响机制

李方圆, 周小虎, 张慧

2022 (2): 290-301. doi: 10.3969/j.issn.1005-2542.2022.02.007

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基于意义构建的“设定-选择-保留”过程,论证并检验了变革愿景沟通对员工变革承诺的影响机制。通过对235份三阶段调查样本进行统计分析, 结果发现: 认知重塑在变革愿景沟通与员工变革承诺间具有显著中介效应; 变革自我效能感不仅在愿景沟通与认知重塑的关系间起调节效应, 对认知重塑的中介作用也具有调节效应。研究结论对以往变革愿景内容视角和沟通视角的研究进行了补充, 丰富了变革情境下意义构建过程的个体差异研究, 也为组织变革管理实践提供了一定的启发。

平台企业的进入、竞争与规制

张剑虎, 李长英, 谢申详

2022 (2): 302-316. doi: 10.3969/j.issn.1005-2542.2022.02.008

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基于经典的Salop模型，研究了定向广告情况下平台企业的进入、竞争与规制问题。研究发现：当广告定向精度较小（大）时，均衡广告量与平台的广告定向精度成反（正）比；与社会最优状态相比，当广告定向精度较小（大）时，均衡的广告量过多（少），而均衡平台数量是否过多既取决于平台的差异化程度，又取决于平台的广告定向精度；如果政府只管控平台数量，那么，相对于社会最优而言，当广告定向精度较小（大）时，平台的数量过多（少）；如果政瘠只管控广告量，广告量既可能大于也可能小于社会最优的广告量，最终結果取决于平台的差异化程度及其广告定向精度。

面向特征因果分析的CFW-Boost企业财务风险预警模型

赵雪峰, 吴伟伟, 吴德林, 国旭, 时辉凝

2022 (2): 317-328. doi: 10.3969/j.issn.1005-2542.2022.02.009

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当前多数模型一般以单类特征进行财务预警，缺乏多类特征为背景的预警分析，模型的预警准确率及鲁棒性也有待进一步提高。以财务指标及非财务指标构建多类财务特征的前提下，結合特征因果关系集成多棵CART树构建得到CFW-Boost，并利用其他预警模型，对比训练并实证分析CFW-Boost的表现，发现：CFW-Boost对比其他模型，准确率更高、预警表现更稳定；CFW-Boost模型通过特征因果分析降低特征维度，能够很好地避免特征冗余造成对模型鲁棒性的影响；CFW-Boost最优维度的数值最大，表示CFW-Boost相比于其他模型，在高维特征中优异性更强。本文提出的CFW-Boost经实证符合市场规律，可为企业及市场监督部门提供有益参考。

分析师表现与明星分析师评选——基于“新财富”的准自然实验证据

刘晓孟, 周爱民

2022 (2): 329-342. doi: 10.3969/j.issn.1005-2542.2022.02.010

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以“新财富最佳分析师”的停办与重启为事件, 使用双重差分等方法探究了分析师评选对我国证券分析行业发展的影响。研究发现：评选停办后虽然分析师评级水平出现上升, 但行业乐观偏差变大,勤勉程度下降;在评选整改重启后, 分析师评级水平因评选机制的改进与激励作用再次提升, 同时乐观偏差下降,勤勉程度上升。上述实证结果证明, 证券明星分析师评选制度虽存在一定问题, 但对提升分析师的整体业务水平仍然利大于弊。处理分析师评选引发问题的正确思路应是改进评选制度、加强行业自律, 而非搁置评选机制。

有偿奖励对医生在线健康社区中贡献行为的影响

王盼盼, 吴志艳, 罗继锋

2022 (2): 343-352. doi: 10.3969/j.issn.1005-2542.2022.02.011

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如何激励用户自愿贡献知识是保持在线社区活跃度的关键。近年来, 学者开始探讨有偿激励对在线社区自愿贡献的影响。然而, 较少有研究分析多边平台下的有偿激励的溢出效应。借助于自然实验的设计, 考虑一种服务主导型在线社区———在线健康社区中, 服务提供者(即医生) 开通有偿服务(电话咨询) 渠道对其知识贡献行为的影响。研究发现：开通有偿服务后,医生会在原来的免费文本咨询服务上也花费更多努力, 提供更多、更及时和详实的医疗建议。同时, 有偿服务对医生知识贡献的激励作用因医生社交互动程度而不同。相对于社交互动多的医生, 社交互动少的医生开通电话咨询后, 文本咨询努力程度的增加更明显。以往有关有偿激励对在线社区自愿贡献的影响多基于单边平台中产品主导型激励, 该研究将有偿激励拓展至服务主导型的双边平台场景中。采用自然实验的设计, 探索有偿激励对自愿贡献的因果关系及异质性, 为平台设计和治理提供参考。

考虑不同使用场景的APP用户隐私交换行为

韩震, 石磊, 赵彦霖

2022 (2): 353-361. doi: 10.3969/j.issn.1005-2542.2022.02.012

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APP丰富功能给人类生活带来便利的同时, 也使得众多用户面临着隐私泄露的风险。在功能和隐私之间进行选择的隐私交换行为, 已经成为APP隐私问题研究中的焦点。引入心理潜变量和使用场景变量, 能够兼顾主客观因素的影响, 提升对用户隐私交换行为的解释和预测能力。首先, 基于CPM理论提出心理潜变量, 构建MIMIC模型; 其次, 基于TAM提出隐私交换行为使用场景变量, 设置4个使用场景; 最后, 建立ICLV模型。结果表明: 使用场景对用户隐私交换行为产生显著影响, 且不同使用场景下用户隐私交换行为影响因素不同; 隐私导向型用户受使用场景因素影响较小, 隐私交换行为在各使用场景发生概率均较低; 而功能导向型用户除“免费注册”场景, 均存在较高发生概率。

机器人服务员对炫耀性消费决策的影响

李嘉欣, 唐燕飞, 王良燕

2022 (2): 362-373. doi: 10.3969/j.issn.1005-2542.2022.02.013

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利用机器人提供服务成为众多商家提质增效的重要手段, 且已引起学术界的广泛关注。基于炫耀性消费场景的研究揭示, 与真人服务员相比, 消费者在面对机器人服务员时会减少炫耀性消费行为。产生这一结果的原因在于, 消费者在面对机器人时会更加关注自我的真实想法, 而非向外界展现的社会形象。机器人的智能定制化程度会对这一效应起到强化作用, 当服务机器人的智能定制化程度较高时, 消费者会更加关注自我, 进而更不容易做出炫耀性消费行为。研究结论为商家是否以及如何引入机器人服务员提供了理论指导, 同时也丰富了人工智能服务领域的研究成果。

知识产权保护、R&D投入与区域绿色创新绩效

肖振红, 李炎

2022 (2): 374-383. doi: 10.3969/j.issn.1005-2542.2022.02.014

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从区域绿色创新绩效内涵出发构建二维评价体系，基于2009~2017年中国省级面板数据，运用Super-SBM模型对各区域绿色创新绩效进行测度，并通过中介效应模型探究知识产权保护对区域缘色创新绩效的影响及其作用路径。研究结果表明：知识产权保护的增加会通过R&D投入正向影响区域绿色创新效率与效益；R&D投入中人力资源投入对区域创新绩效的作用效果强于研发经費投入效果；知识产权保护对区域绿色创新效益的影响较区域绿色创新效率更为显著，知识产权保护对区域缘色创新效益具有非线性影响，存在最优保护区间；中国区域绿色创新绩效存在明显的异质性，多数地区处于低绿色创新效率与低绿色创新效益区间。

云制造环境下考虑不确定性的产品配置优化

李嘉, 杨东

2022 (2): 384-395. doi: 10.3969/j.issn.1005-2542.2022.02.015

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越来越多的大规模定制企业借助于云制造技术实现产品的个性化定制。针对云制造环境下的产品配置问题, 提出了基于鲁棒优化的方法建立最小化配置总成本为目标的优化模型, 并考虑了云制造成本和时间的不确定性。运用基于budget 和区间的不确定集来刻画参数的扰动性。通过对偶理论, 将其转化为鲁棒等价模型, 从而可以采用 CPLEX 进行求解。以一个配置案例为例论证了鲁棒优化模型的有效性。最后, 设计了不同的算例进行仿真实验, 证明了鲁棒优化解在应对不确定风险时更为稳健、能够显著改善产品的准时交货期。

双信度下考虑专家风险态度的突发事件等级确定方法

叶鑫, 白羽轩, 张磊

2022 (2): 396-405. doi: 10.3969/j.issn.1005-2542.2022.02.016

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群体性突发享件等级的确定是启动分级响应进行科学应对的决策依据，需要蔽合多领域不同专家的判断进行综合研判。考虑专家面对不确定决策的风险态度，提出一种“专家权重和自我可靠度”双信度下突发亭件等级确定方法。根据双信度，构建了考虑专家风险态度和突发事件等级语义相关性的完备化证据生成方法；综合考虑证据的主客观信息提出一种改进的证据融合方法，使融合結果中充分有效保留专家的原始倾向信息；进一步，给出一种蔽合结果区分度检验方法，以规避等级间区分度不高的情况；最后，通过算例验证了方法的可行性与科学性。实验結果表明，专家的自我可靠度和风险认知态度会影响享件等级研判结果，综合考虑此两种因素的突发享件等级碉定方法能够提升决策的可靠性和可信度。

基于能源区块链的虚拟电厂分布式调度策略

王海群, 费斐, 陈凯玲

2022 (2): 406-413. doi: 10.3969/j.issn.1005-2542.2022.02.017

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为提高虚拟电厂中分布式能源调度的安全性和经济性，针对传统中心化调度方案存在的高风险、高成本、低效率问题，提出基于能源区块链的虚拟电厂分布式调度策略。将区块链技术引入能源互联网系统中，形成能源区块链网络进而实现虚拟电厂分布式调度。通过利用等耗量摭增率准则，达到虚拟电厂电能调度最优化的目的。利用区块链中的共识算法，每一个分布式能源节点拥有全网的完整关键数据，在负荷出现波动时，各个节点计算各自机组的新功率，并将更新后的数值上链进行共识，实现机组间合理分配新的负荷。算例分析表明，本文所提出的算法可信有效，利用区块链技术实现虚拟电厂中的经济最优化调度，为未来虚拟电厂的运行模式提供了一种可信的参考方案。

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